Centrálny moment

Centrálny moment je v matematickej štatistike jedna z charakteristík náhodnej premennej X, resp. jedna z charakteristík jej rozdelenia pravdepodobnosti. Zvyčajne sa táto charakteristika označuje nasledovne: $\nu_k$
Okrem iného sa centrálne momenty spolu so začiatočnými momentmi využívajú pri definovaní charakteristík šikmosti a charakteristík špicatosti (koeficient šikmosti a špicatosti).

Ako vidno z definície centrálneho momentu, tak variancia náhodnej veličiny je druhý centrálny moment náhodnej veličiny.

Definícia

Nech $X$ a $\operatorname(X - E[X])^k$, kde $k$ je ľubovoľné prirodzené číslo, sú integrovateľné náhodné premenné. Potom sa číslo

$\nu_k = \operatorname E\{(X - E[X])^k\}$

nazýva k-ty všeobecný centrálny moment (resp. centrálny všeobecný moment) náhodnej premennej $X$.

Číslo

$\nu_k^\prime = \operatorname E\{|X - E[X]|^k\}$

sa potom nazýva k-ty absolútny centrálny moment (resp. centrálny absolútny moment).

Špeciálne

Teda podľa definície môžeme vyjadriť centrálne momenty pre náhodné premenné nasledovne:

Ak $X$ je diskrétna náhodná premenná, tak potom:

$\nu_k = \sum_{i=1}^\infty (x_{i} - E[X])^{k}P(x_{i})$

Ak $X$ je spojitá náhodná premenná, tak potom:

$\nu_k = \int_{E^1} (x - E[X])^{k}f(x)\operatorname{d}x$

kde $f(x)$ je hustota pravdepodobnosti danej náhodnej veličiny a $E^1$ je jednorozmerný euklidovský priestor.

Pozri aj

• Začiatočný moment

Zdroje

• LAMOŠ, František; POTOCKÝ, Rastislav. Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Štatistické analýzy.. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 1998. ISBN 80-223-1262-2. Kapitola Náhodné premenné a náhodné vektory., s. 344. (slovenčina)

• JANKOVÁ, Katarína; PÁZMAN, Andrej. Pravdepodobnosť a štatistika. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2011. ISBN 978-80-223-2931-6. Kapitola Stredná hodnota a momenty. Úvod do teórie Lebesgueovho integrálu., s. 150. (slovenčina)
• PACÁKOVÁ, Viera. Aplikovaná poistná štatistika. Bratislava : IURA EDITION, 2004. ISBN 80-8078-004-8. Kapitola Pravdepodobnostné rozdelenia v poisťovníctve, s. 261. (slovenčina)